PL EN
PRACA ORYGINALNA
Ocena metod estymacji czasu pracy – wnioski z analizy statystyk rynku pracy
 
Więcej
Ukryj
1
Faculty of Economic Sciences and Management, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
 
 
Data nadesłania: 21-03-2025
 
 
Data ostatniej rewizji: 09-07-2025
 
 
Data akceptacji: 21-07-2025
 
 
Data publikacji: 30-06-2026
 
 
Autor do korespondencji
Maciej Ryczkowski   

Faculty of Economic Sciences and Management, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
 
 
GNPJE 2026;326(2):22-49
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
W badaniu oceniono metody szacowania łącznej kwartalnej liczby godzin przepracowanych w przedsiębiorstwach, wykorzystując do tego znane wartości roczne z pełnego badania przeprowadzanego przez Główny Urząd Statystyczny. Oszacowania dotyczące okresu od I kwartału 2009 r. do IV kwartału 2023 r. uzyskane w poszczególnych sekcjach działalności gospodarczej porównano z oficjalnymi danymi pochodzącymi z badań kwartalnych Głównego Urzędu Statystycznego. W analizie uwzględniono przede wszystkim praktyczność, wykonalność obliczeniową oraz spójność statystyczną. Metody zostały sklasyfikowane na podstawie miar dokładności prognozowania oraz narzędzi taksonomicznych opartych na odległości od abstrakcyjnego idealnego rozwiązania. Wyniki wskazują, że metody, w których wykorzystuje się przeciętną liczbę zatrudnionych jako zmienną pomocniczą, są bardziej efektywne niż te, które koncentrują się na zachowaniu dynamiki zmian. Metoda Littermana, minimalizująca ważoną sumę kwadratów reszt, wykazała najwyższą dokładność prognoz oraz odporność na zewnętrzne szoki, takie jak pandemia COVID-19 i globalny kryzys energetyczny. Uzyskane wyniki dostarczają wskazówek dotyczących wyboru optymalnych metod interpolacji w statystyce rynku pracy.
REFERENCJE (57)
1.
Balcerzak A. P., Pietrzak B. M. [2017], Digital Economy in Visegrad Countries. Multiple-criteria Decision Analysis at Regional Level in The Years 2012 and 2015, Journal of Competitiveness, 9 (2): 5–18.
 
2.
Barbone L., Bodo G., Visco I. [1981], Costi e profitti nell’industria in senso stretto: un’analisi su serie trimestrali [Costs and Profits in the Manufacturing Industry: An Analysis of Quarterly Series], 1970–1980, Bollettino della Banca d’Italia, 36: 465–510.
 
3.
Barcellan R., Di Fonzo T., Raffaele D., Staplehurst V., Buono D. [2003], Ecotrim: A Program for Temporal Disaggregation of Time Series, Workshop on Quarterly National Accounts, Eurostat, Theme 2: 79–95.
 
4.
Bisio L., Moauro F. [2018], Temporal Disaggregation by Dynamic Regressions: Recent Developments in Italian Quarterly National Accounts, Statistica Neerlandica, 72 (4): 471–494.
 
5.
Brown I. [2012], An Empirical Comparison of Benchmarking Methods for Economic Stock Time Series, US Census Bureau.
 
6.
Causey B., Trager M. L. [1981], Derivation of Solution to the Benchmarking Problem: Trend Revision. Unpublished research notes, US Census Bureau, Washington, DC.
 
7.
Chamberlin G. [2010], Methods Explained: Temporal Disaggregation, Economic & Labour Market Review, 4 (11): 106–121.
 
8.
Chen B. [2007], An Empirical Comparison of Methods for Temporal Disaggregation at the National Accounts, Office of Directors Bureau of Economic Analysis, Washington, DC.
 
9.
Chow G. C., Lin A. L. [1971], Best Linear Unbiased Interpolation, Distribution, and Extrapolation of Time Series by Related Series, The Review of Economics and Statistics, 53: 372–375.
 
10.
Dagum E. B., Cholette P. A. [2006], Benchmarking, Temporal Distribution, and Reconciliation Methods for Time Series, 186, Springer, New York.
 
11.
Denton F. T. [1971], Adjustment of Monthly or Quarterly Series to Annual Totals: An Approach Based on Quadratic Minimization, Journal of the American Statistical Association, 66 (333): 99–102.
 
12.
Di Fonzo T. [2003], Temporal Disaggregation of Economic Time Series: Towards a Dynamic Extension, European Commission (Eurostat) Working Papers and Studies, Theme 1:41.
 
13.
Diebold F. X., Mariano R. S. [2002], Comparing Predictive Accuracy, Journal of Business & Economic Statistics, 20 (1): 134–144.
 
14.
Eurostat [2018], ESS Guidelines on Temporal Disaggregation, Benchmarking and Reconciliation, Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 
15.
Fernández R. B. [1981], A Methodological Note on the Estimation of Time Series, The Review of Economics and Statistics, 63 (3): 471–476.
 
16.
Fiszeder P., Fałdziński M., Molnár P. [2019], Range-based DCC Models for Covariance and Value-at-Risk Forecasting, Journal of Empirical Finance, 54: 58–76.
 
17.
Forsythe G. E., Malcolm M. A., Moler C. B. [1977], Computer Methods for Mathematical Computations, Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
 
18.
Fukuda K. [2009], Related-Variables Selection in Temporal Disaggregation, Journal of Forecasting, 28 (4): 343–357.
 
19.
Fuleky P. (ed.) [2019], Macroeconomic Forecasting in the Era of Big Data: Theory and Practice, 52, Springer Nature, Cham.
 
20.
Gilliland M. [2010], The Business Forecasting Deal: Exposing Myths, Eliminating Bad Practices, Providing Practical Solutions, SAS Institute Inc., Wiley, Hoboken.
 
21.
Harvey D., Leybourne S., Newbold P. [1997], Testing the Equality of Prediction Mean Squared Errors, International Journal of Forecasting, 13 (2): 281–291.
 
22.
Hellwig Z. [1968], Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, Przegląd Statystyczny, 4: 307–327.
 
23.
Hellwig Z. [1981], Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej zastosowanie w badaniach wielocechowych obiektów gospodarczych, in: Welfe W. (ed.), Metody i modele ekonomiczno-matematyczne w doskonaleniu zarządzania gospodarką socjalistyczną, PWE, Warszawa.
 
24.
Hodgess E. M., Mhoon K. [2019], Temporal Disaggregation of Time Series Revisited, Management, 7 (4): 293–299.
 
25.
Huang Y. L. [2012], Measuring Business Cycles: A Temporal Disaggregation Model with Regime Switching, Economic Modelling, 29 (2): 283–290.
 
26.
Hyndman R. J., Athanasopoulos G. [2018], Forecasting: Principles and Practice, OTexts, Melbourne.
 
27.
Hyndman R. J., Khandakar Y. [2008], Automatic Time Series Forecasting: The forecast Package for R, Journal of Statistical Software, 27 (3): 1–22.
 
28.
International Monetary Fund [2017], Quarterly National Accounts Manual, Washington, DC.
 
29.
Lach B., Malaga K. [2023], Changes on Economic Freedom in 11 Post-Socialist Countries of Central-Eastern and South-Eastern Europe in 1996–2022, Ekonomia i Prawo. Economics and Law, 22 (2): 251–274.
 
30.
Litterman R. B. [1983], A Random Walk, Markov Model for the Distribution of Time Series, Journal of Business & Economic Statistics, 1 (2): 169–173.
 
31.
Moauro F., Savio G. [2005], Temporal Disaggregation Using Multivariate Structural Time Series Models, The Econometrics Journal, 8 (2): 214–234.
 
32.
Moritz S., Bartz-Beielstein T. [2017], imputeTS: Time Series Missing Value Imputation in R, The R Journal, 9 (1): 207–218.
 
33.
Mosley L. I., Eckley A., Gibberd A. [2022], Sparse Temporal Disaggregation, Journal of the Royal Statistical Society Series A: Statistics in Society, 185 (4): 2203–2233.
 
34.
Pavía-Miralles J. M. [2010], A Survey of Methods to Interpolate, Distribute and Extrapolate Time Series, Journal of Service Science and Management, 3 (4): 449.
 
35.
Perricone C. [2018], Wavelet Analysis for Temporal Disaggregation, SSRN Electronic Journal.
 
36.
Pipień M., Roszkowska S. [2015], Quarterly Estimates of Regional GDP in Poland, Gospodarka Narodowa, 279 (5): 145–169.
 
37.
Proietti T. [2010], Multivariate Temporal Disaggregation with Cross-Sectional Constraints, Journal of Applied Statistics, 38 (7): 1455–1466.
 
38.
Quenneville B., Picard F., Fortier S. [2013], Calendarization with Interpolating Splines and State Space Models, Journal of the Royal Statistical Society: Series C (Applied Statistics), 62 (3): 371–399.
 
39.
Quilis E. M. [2012], Temporal Disaggregation Library, 2012, MATLAB Library, May 08.
 
40.
Quilis E. M. [2018], Temporal Disaggregation of Economic Time Series: The View from the Trenches, Statistica Neerlandica, 72 (4): 447–470.
 
41.
Reber R. L., Pack S. J. [2014], Methods of Temporal Disaggregation for Estimating Output of the Insurance Industry, Bureau of Economic Analysis.
 
42.
Rossi L., Chini E. Z. [2021], Temporal Disaggregation of Business Dynamics: New Evidence for US Economy, Journal of Macroeconomics, 69: 103337.
 
43.
Ryczkowski M., Ręklewski M. [2021], Macroeconomic Performance of Countries across Monetary Policy Regimes from 2000 to 2017, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 34 (1): 1224–1243.
 
44.
Ryczkowski M., Zinecker M. [2022], The Interconnectedness of Stock Prices, Money, and Credit across Time and Frequency from 1970 to 2016, Technological and Economic Development of Economy, 28 (5): 1182–1220.
 
45.
Santos Silva J. M. C., Cardoso F. N. [2001], The Chow-Lin Method Using Dynamic Models, Economic Modelling, 18 (2): 269–280.
 
46.
Sax C., Steiner P. [2013], Temporal Disaggregation of Time Series, The R Journal 5 (2): 80–88, http://journal.r-project.org/a....
 
47.
Scheiblecker M., Steindl S., Wüger M. [2007], Quarterly National Accounts Inventory of Austria: Description of Applied Methods and Data Sources, WIFO Studies.
 
48.
Statistics Poland [2018], Development of a Methodology and Estimation of the Number of Employed Persons in the National Economy by Place of Residence and Main Workplace at NTS Level 4, the Registered Unemployment Rate at NTS Level 5 and Measures of Gross Wages and Salaries at NTS Level 4, Warsaw.
 
49.
Statistics Poland [2023], Methodological report Statistics on labour market, wages and salaries, Warsaw.
 
50.
Stineman R. W. [2980], A Consistently Well Behaved Method of Interpolation, Creative Computing, 6 (7): 54–57.
 
51.
Szczepaniak M., Szulc-Obłoza A. [2020], Labour Market Institutions and Income Inequalities in the Visegrad Group Countries, Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, 23 (3): 75–90.
 
52.
Tibshirani R. [1996], Regression Shrinkage and Selection via the Lasso, Journal of the Royal Statistical Society Series B: Statistical Methodology, 58 (1): 267–288.
 
53.
Wainwright M. J. [2019], High-Dimensional Statistics: A Non-Asymptotic Viewpoint 48, Cambridge University Press.
 
54.
Walesiak M. [2016], Visualization of linear ordering results for metric data with the application of multidimensional scaling, Ekonometria, 52: 9–21.
 
55.
Walesiak M. [2017], The Application of Multidimensional Scaling to Measure and Assess Changes in the Level of Social Cohesion of the Lower Silesia Region in the Period 2005–2015, Ekonometria, 3 (57): 9–25.
 
56.
Wang X., Smith K., Hyndman R. [2006], Characteristic-based clustering for time series data, Data Mining and Knowledge Discovery, 13, 335–364.
 
57.
Wójcik S. [2016], Temporal Disaggregation of Time Series with Regularization Term, Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, 3: 183–188.
 
eISSN:2300-5238
Journals System - logo
Scroll to top