Bieżący numer
Numery archiwalne
O czasopiśmie
Cele i zakres
Wydawca
Kolegium Redakcyjne
Zasady etyczne
Indeksowanie i archiwizacja
Prawa autorskie, licencje i dostęp
Dla autorów
Wytyczne
Opłaty
Procedura recenzowania
Przygotowanie artykułu do publikacji
Korekty i sprostowania
Zasady etyczne
Prawa autorskie, licencje i dostęp
Kontakt
PRACA ORYGINALNA
Wpływ szoków zagranicznych na polską gospodarkę
1
SGH Warsaw School of Economics, Poland
Data nadesłania: 02-09-2020
Data ostatniej rewizji: 23-10-2020
Data akceptacji: 16-01-2021
Data publikacji: 31-03-2021
GNPJE 2021;305(1):33-52
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
W artykule zanalizowano wpływ szoków zagranicznych na polską gospodarkę – szoków popytowych pochodzących z Chin, strefy euro i Stanów Zjednoczonych. Estymowano strukturalny model wektorowej autoregresji (SVAR) z miarą aktywności gospodarczej za granicą jako zmienną endogeniczną i zagranicznym szokiem popytowym jako zmienną egzogeniczną. Szoki zagraniczne identyfikowane są na zewnątrz modelu. Otrzymane wyniki wskazują, że szok popytowy ze strefy euro najsilniej oddziałuje na polską gospodarkę. Natomiast szok popytowy z Chin podobnie oddziałuje na gospodarkę polską i gospodarkę strefy euro.
REFERENCJE (19)
1.
Blagrave P., Vesperoni E. [2016], Spillover implications of China’s slowdown for international trade, Spillover Notes 4, IMF.
2.
Blagrave P.,Vesperoni E. [2018], The implications of China’s slowdown for international trade, Journal of Asian Economics, 56 (C): 36–47.
3.
Bolt W., Mavromatis K., van Wijnbergen S. [2019], The global macroeconomics of a trade war: The EAGLE model on the US-China trade conflict, CEPR Discussion Paper, 13495.
4.
Bussière M., Chudik A., Sestieri G. [2012], Modelling global trade flows: results from a GVAR model, Globalization and Monetary Policy Institute Working Paper 119, Federal Reserve Bank of Dallas.
5.
Chen W., Chen X., Hsieh Ch., Song Z. [2019], A Forensic Examination of China’s National Accounts, NBER Working Papers, 25754.
6.
Chmielewski T., Kapuściński M., Kocięcki A., Łyziak T., Przystupa J., Stanisławska E., Wróbel E. [2018], Monetary transmission mechanism in Poland: What do we know in 2017?, NBP Working Paper 286.
7.
Colacito R., Riddiough S. J., Sarno L. [2019], Business cycles and currency returns, CEPR Discus¬sion Paper, 14015, forthcoming in the Journal of Financial Economics.
8.
Dieppe A., Gilhooly R., Han J., Korhonen I., Lodge D. [2018], The transition of China to sus¬tainable growth – implications for the global economy and the euro area, Occasional Paper Series, 206, European Central Bank.
9.
Furceri, D., Jalles, J., Zdzienicka, A. [2016], China spillovers: New evidence from time-varying estimates, IMF Spillover Note No. 7, (November).
10.
Gauvin, L., and C. Rebillard [2015], Towards Recoupling? Assessing the Global Impact of a Chinese Hard Landing through Trade and Commodity Price Channels, Banque de France Working Paper 562. doi:10.2139/ssrn.2625958.
11.
Hanemann T., Huotari M., Kratz A. [2019], Chinese FDI in Europe: 2018 trends and impact of new screening policies, A report by Rhodium Group (RHG) and the Mercator Institute for China Studies (MERICS).
12.
Kolasa, M. [2009], Structural heterogeneity or asymmetric shocks? Poland and the euro area through the lens of a two-country DSGE model, Economic Modelling, 26 (6): 1245–1269.
13.
Krippner L. [2017], A comment on Wu and Xia (2016) from a macroeconomic perspective, CAMA Working Papers 2017–41, Centre for Applied Macroeconomic Analysis, Crawford School of Public Policy, The Australian National University.
14.
Krippner L. [2016], Documentation for measures of monetary policy, Reserve Bank of New Zea¬land, https://www.rbnz.govt.nz/-/med... a2a5-0cad9a5c0c0a.
15.
Leszczyńska-Paczesna A. [2020], Sectoral Price Stickiness and Inflation Persistence in Poland: A Two-Sector DSGE Approach, Prague Economic Papers, 29 (2): 152–186.
16.
Mwase N., N’Diaye P., Oura H., Ricka F., Svirydzenka K., Zhang Y. [2016], Spillovers from China: financial channels, IMF Spillover Notes, Washington DC, September.
17.
Sznajderska A. [2019], The role of China in the world economy: evidence from a global VAR model, Applied Economics, 51 (15): 1574–1587, https://doi.org/10.1080/000368....
18.
Sznajderska A., Kapuściński M. [2020], Macroeconomic spillover effects of the Chinese economy, Review of International Economics, 28 (4): 992–1019, https://doi.org/10.1111/roie.1....
19.
Wu J. C., Xia F. D. [2016], Measuring the Macroeconomic Impact of Monetary Policy at the Zero Lower Bound, Journal of Money, Credit, and Banking, 48 (2–3): 253–291.
| eISSN: | 2300-5238 |
"Digitalizacja czasopisma Gospodarka Narodowa", sfinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę, w ramach umowy nr 555/P-DUN/2018.
© 2006-2024 Journal hosting platform by Bentus
Przetwarzamy dane osobowe zbierane podczas odwiedzania serwisu. Realizacja funkcji pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu odbywa się poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje oraz zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. ciasteczka). Dane, w tym pliki cookies, wykorzystywane są w celu realizacji usług, zapewnienia wygodnego korzystania ze strony oraz w celu monitorowania ruchu zgodnie z Polityką prywatności. Dane są także zbierane i przetwarzane przez narzędzie Google Analytics (więcej).
Możesz zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce. Ograniczenie stosowania plików cookies w konfiguracji przeglądarki może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie.
Możesz zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce. Ograniczenie stosowania plików cookies w konfiguracji przeglądarki może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie.
